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夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是( )。A.三种指数
夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是( )。A.三种指数
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2022-08-02
84
问题
夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是( )。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森α不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础
选项
A.三种指数均以CAPM模型为基础
B.詹森α不以CAPM为基础
C.夏普比率不以CAPM为基础
D.特雷诺比率不以CAPM为基础
答案
A
解析
夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标;特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率;詹森α同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。即三种指数均以CAPM模型为基础。
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