2. 从业资格
  3. 在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（ ）选择权的价值。A.国

在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（ ）选择权的价值。A.国

练习题库2022-08-02  73
问题 在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（    ）选择权的价值。A.国债期货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头
选项 A.国债期货空头
B.国债期货多头
C.现券多头
D.现券空头
答案 A
解析 由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。
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