首页
登录
从业资格
布莱克一斯科尔斯模型的假定有( )。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.没有
布莱克一斯科尔斯模型的假定有( )。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.没有
admin
2022-08-02
45
问题
布莱克一斯科尔斯模型的假定有( )。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
选项
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案
A
解析
布莱克一斯科尔斯模型的假定有:①无风险利率为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利:④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1815608.html
本试题收录于:
发布证券研究报告业务题库证券分析师分类
发布证券研究报告业务
证券分析师
相关试题推荐
风险揭示书应以醒目文字载明的内容有()。 Ⅰ.本风险揭示书的揭示事项仅为列
某3年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%0
保险规划的目标包括()。 Ⅰ.风险保障 Ⅱ.储蓄投资 Ⅲ.财产安排
下列关于风险认知度的描述.说法正确的是() Ⅰ.反映的是客户对风险的主观评
关于计量、监测和报告流动性风险状况的表述正确的是()。 Ⅰ.主要根据业务规
下列说法正确的是()。 Ⅰ.零増长模型和不变増长模型都是可变増长模型的特例
股利贴现模型的步骤有()。 Ⅰ.零增长模型 Ⅱ.—段增长模型 Ⅲ.二段
股利贴现模型的应用法则有()。 Ⅰ.NPV法 Ⅱ.IRR法 Ⅲ.NPQ
制定保险规划的原则有()。 Ⅰ.转移风险 Ⅱ.量力而行 Ⅲ.风险分散
商业银行应当在客户首次购买理财产品前在本行网点进行风险承受能力评估,风险承受能力
随机试题
(复旦大学2009年试题)Hereisagreatironyof21st-centuryglobalpublichealth;Wh
Growingoldisnotexactlypleasantforpeoplein【C1】______Americancultu
[audioFiles]audio_eusm_0190(20106)[/audioFiles]A、It’sfarfrombeingreadyyet.
[originaltext]W:Iwanttoregisterforthismathematicscourse.M:I’msorryr
[originaltext]W:Iwanttoregisterforthismathematicscourse.M:I’msorryreg
FiveCommonMistakesinConversationsandTheirSolutionsI.Notlist
TOEICistheTestofEnglishforInternationalCommunication.Itmeasuresth
A.Na B.葡萄糖 C.白蛋白 D.纤维蛋白 E.清蛋白血液凝固的实质
患者,男性,36岁。昨日在硬膜外麻醉下行疝修补术,今日体温38℃,脉搏88次/分
最常用于判断Meta分析是否存在发表偏倚的方法是A.剪补法 B.失安全系数
最新回复
(
0
)