首页
登录
从业资格
卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是( )。 Ⅰ.买入基
卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是( )。 Ⅰ.买入基
免费题库
2022-08-02
75
问题
卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利的策略是( )。Ⅰ.买入基差策略Ⅱ.卖出基差策略Ⅲ.基差多头策略Ⅳ.基差空头策略A.Ⅱ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
选项
A.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
A
解析
国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离,同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货,以期获得套利收益的交易策略,也称国债基差交易,其策略包括:①买入基差(基差多头)策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利;②卖出基差(基差空头)策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1815052.html
本试题收录于:
发布证券研究报告业务题库证券分析师分类
发布证券研究报告业务
证券分析师
相关试题推荐
对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔()的合约,以达到套利或
指数化投资策略是()的代表。A.战术性投资策略 B.战略性投资策略 C.
下列属于交易型策略的有() Ⅰ.均值一回归策略 Ⅱ.趋势策略 Ⅲ.成对
()是指在同一市场买入(或卖出)某一交割月份期货合约的同时,卖出(或买入)另
行业轮动的驱动因素包括()。 Ⅰ.市场驱动 Ⅱ.政府驱动 Ⅲ.策略驱动
2013年2月27日,国债期货TF1403合约价格为92.640元,其可交割国债
期限套利的理论依据是()A.持有成本理论 B.买入价差理论 C.卖出价差
加强的指数化是通过一些()的但是()风险的投资策略提高指数化组合的总收益
在风险控制主要策略中,风险对冲可以分为()。 Ⅰ.自我对冲 Ⅱ.市场
下列关于简单型消极投资策略的说法中,正确的有()。 Ⅰ.放弃了从市场环
随机试题
Doyoufinditverydifficultandpainfultogetupinthemorning?Thismig
[originaltext]W:Well,didyougettofindoutabouttiletrains?M:Yes,I’ve
[originaltext]SpeakingattheBritishScienceFestivalonTuesday,ProfKel
WetsuitAwetsuitis【T1】______whowantto【T2】______.Wetsuitsareusuall
如图电路中的时间常数r为()ms。 A.01 B.02 C
漏肩风手阳明经证的针灸配穴是A.外关 B.后溪 C.合谷 D.列缺 E.
根据《辅助设施检修策略》消防设施控制柜控制系统、电源、指示灯和表计等不能正常工作
B本题属于构造法类题目。通过分析可知,当第2至第10名箱子重量相等时,最重箱子重量最重。假设其余箱子的i量是X,那么最重的箱子童量为2.5x,也就是说9x+
目标市场是指企业决定进入的、具有共同需要或特征的购买者集合。目标市场选择模式包括
生长素的主要作用是A.促进脑细胞生长发育 B.促进蛋白质合成 C.促进脂肪合
最新回复
(
0
)