在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。A.国债

题库2022-08-02 47

问题在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。A.国债期货空头B.国债期货多头C.现券多头D.现券空头

选项 A.国债期货空头
B.国债期货多头
C.现券多头
D.现券空头

答案 A

解析由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1814703.html

发布证券研究报告业务

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)