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假设市场上存在一种无风险债券,债券收益率为6%,同时存在一种股票,期间无分红。目
假设市场上存在一种无风险债券,债券收益率为6%,同时存在一种股票,期间无分红。目
资格题库
2022-08-02
23
问题
假设市场上存在一种无风险债券,债券收益率为6%,同时存在一种股票,期间无分红。目前的市场价格是100元,该股票的预期收益率为20%(年率)。如果现在存在该股票的1年期远期合约,远期合约为107元,那么理论上该投资者的套利交易应( )。A.卖出远期合约和债券的同时买进股票B.买进远期合约和债券的同时卖出股票C.卖出远期合约的同时买进股票D.买进远期合约的同时卖出股票
选项
A.卖出远期合约和债券的同时买进股票
B.买进远期合约和债券的同时卖出股票
C.卖出远期合约的同时买进股票
D.买进远期合约的同时卖出股票
答案
A
解析
该股票无分红,则其一年期远期合约的理论价值=100e6%×1=106.18(元)<107(元),可见该远期合约的价格被高估,应当卖出远期合约和债券的同时买进股票。
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