股票组合的收益与市场收益的关系用参数β表示,运用股指期货可以改变股票组合的β值,

考试题库2022-08-02  33

问题 股票组合的收益与市场收益的关系用参数β表示,运用股指期货可以改变股票组合的β值,假设用S表示股票组合的现值,F表示一个股指期货合约的现值,那么要将组合的β值由β变到β*时,当(  )时,应(  )个合约。Ⅰ.β>β*Ⅱ.β<β*A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ

选项 A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ

答案 A

解析 如果将组合的β值由β变到β*时,当
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