股票组合的收益与市场收益的关系用参数β表示，运用股指期货可以改变股票组合的β值，

考试题库2022-08-02 77

问题股票组合的收益与市场收益的关系用参数β表示，运用股指期货可以改变股票组合的β值，假设用S表示股票组合的现值，F表示一个股指期货合约的现值，那么要将组合的β值由β变到β*时，当（　　）时，应（　　）个合约。Ⅰ．β>β*Ⅱ．β＜β*

A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ

选项 A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ

答案 A

解析如果将组合的β值由β变到β*时，当

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