在资本资产定价模型中，系统风险的测度是通过（　　）进行的。A.贝塔系数 B.收

资格题库2022-08-02 87

问题在资本资产定价模型中，系统风险的测度是通过（　　）进行的。A.贝塔系数B.收益的标准差C.收益的方差D.收益的期望值

选项 A.贝塔系数
B.收益的标准差
C.收益的方差
D.收益的期望值

答案 A

解析资本资产定价模型（CAPM）提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β（也就是贝塔系数）。贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1814231.html

发布证券研究报告业务

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)