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在资本资产定价模型中,系统风险的测度是通过( )进行的。A.贝塔系数 B.收
在资本资产定价模型中,系统风险的测度是通过( )进行的。A.贝塔系数 B.收
资格题库
2022-08-02
85
问题
在资本资产定价模型中,系统风险的测度是通过( )进行的。A.贝塔系数B.收益的标准差C.收益的方差D.收益的期望值
选项
A.贝塔系数
B.收益的标准差
C.收益的方差
D.收益的期望值
答案
A
解析
资本资产定价模型(CAPM)提供了测度不可消除系统性风险的指标,即风险系数β(也就是贝塔系数)。贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
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发布证券研究报告业务题库证券分析师分类
发布证券研究报告业务
证券分析师
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