资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风

最全题库2022-08-02 43

问题资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（　　）①市场组合的期望收益率②无风险利率③市场组合的标准差④风险资产之间的协方差A.①②③B.②③④C.①②④D.①②③④

选项 A.①②③
B.②③④
C.①②④
D.①②③④

答案 A

解析资本市场线的方程为

其中，E（rp）为有效组合P的期望收益率；σp为有效组合P的标准差；E（rM）为市场组合M的期望收益率；σM为市场组合M的标准差；rF为无风险证券收益率。

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