以下关于期权时间价值的说法,正确的有(  )。 I通常情况下,实值期权的时间价

考试题库2022-08-02  129

问题 以下关于期权时间价值的说法,正确的有(  )。I通常情况下,实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值II通常情况下,平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值Ⅲ深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,平值期权的时间价值最高IV深度实值期权、深度虚值期投和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高A.I、II、IIIB.II、IIIC.I、II、IVD.II、III、IV

选项 A.I、II、III
B.II、III
C.I、II、IV
D.II、III、IV

答案 B

解析 当期权处于深度实值或深度虚值状态时,其时间价值将趋于0,特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权,时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本,深度实值期权的时间价值均有可能小于0,即当深度期权时间价值小于0,即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会,当期权处于平值状态时,时间价值最大。
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