2. 从业资格
  3. 布莱克-斯科尔斯模型的假定有（　　）。 I无风险利率r为常数 Ⅱ没有交易成本

布莱克-斯科尔斯模型的假定有（　　）。 I无风险利率r为常数 Ⅱ没有交易成本

资格题库2022-08-02  3
问题 布莱克-斯科尔斯模型的假定有（　　）。I无风险利率r为常数Ⅱ没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ标的资产价格波动率为常数V假定标的资产价格遵从混沌理论A.II、III、IV、VB.I、II、III、IVC.I、II、IVD.I、II、III、IV、Ⅴ
选项 A.II、III、IV、V
B.I、II、III、IV
C.I、II、IV
D.I、II、III、IV、Ⅴ
答案 C
解析 布莱克-斯科尔斯模型的假定有：①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数，⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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