2. 从业资格
  3. 下列属于蝶式套利的有（　　）。 I在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、

下列属于蝶式套利的有（　　）。 I在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、

练习题库2022-08-02  35
问题 下列属于蝶式套利的有（　　）。I在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约Ⅱ在同一交易所，同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约III在同一交易所，同时卖出40手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出40手9月份豆粕合约IV在同一交易所，同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约A.I、II、IIIB.I、IIIC.I、II、IVD.II、III、IV
选项 A.I、II、III
B.I、III
C.I、II、IV
D.II、III、IV
答案 B
解析 蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市（或熊市）套利和在居中月份与较远月份之间的熊市（或牛市）套利的一种组合。
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