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某投资者认为未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300价格买入30手3月份到
某投资者认为未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300价格买入30手3月份到
考试题库
2022-08-02
23
问题
某投资者认为未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。一周之后,该期货合约价格涨到97.800,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,则此投资者的盈亏状况是( )。A.盈利37500美元B.亏损37500美元C.盈利62500美元D.亏损62500美元
选项
A.盈利37500美元
B.亏损37500美元
C.盈利62500美元
D.亏损62500美元
答案
A
解析
1个基点是指数的1%,即0.01,代表的合约价值为1000000×0.01%×3/12=25(美元)。因此该投资者盈利30×(97.800-97.300)×100×25=37500(美元)。
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