2. 从业资格
  3. 下列对因素模型描述正确的是（　　）。 I因素模型是描述证券收益率生成过程的一种

下列对因素模型描述正确的是（　　）。 I因素模型是描述证券收益率生成过程的一种

练习题库2022-08-02  125
问题 下列对因素模型描述正确的是（　　）。I因素模型是描述证券收益率生成过程的一种模型Ⅱ因素模型建立在证券关联性基础上Ⅲ认为证券间的关联性是由于某些共同因素的作用所致Ⅳ不同证券对这些共同的因素有不同的敏感度A.I、II、Ⅲ、IVB.I、II、ⅢC.I、IID.I、II、IV
选项 A.I、II、Ⅲ、IV
B.I、II、Ⅲ
C.I、II
D.I、II、IV
答案 A
解析 因素模型由威廉·夏普在1963年提出，它是描述证券收益率生成过程的一种模型，建立在证券关联性基础上。认为证券间的关联性由于某些共同因素的作用所致，不同证券对这些共同的因素有不同的敏感度，这些对所有证券的共同因素就是系统性风险。因素模型正是抓住了对这些系统影响对证券收益的影响，并用一种线性关系来表示。
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