当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1

练习题库2022-08-02 14

问题当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（　　）。（参考公式

）A.0.59B.0.65C.0.75D.0.5

选项 A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5

答案 A

解析根据已知条件，可得u＝20/15＝4/3；d＝10/15＝2/3，代入计算公式，可得：

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