假设某持仓组合的βS是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至

题库2022-08-02 24

问题假设某持仓组合的βS是1.2，如果投资经理预测大盘会下跌，他准备将组合的βP降至0，假设现货市值1000万元，沪深300期货指数为5000，βΝ为1，则他可以在期货市场（　　），实现alpha套利。A.买入8份合约B.买入12份合约C.卖空12份合约D.卖空8份合约

选项 A.买入8份合约
B.买入12份合约
C.卖空12份合约
D.卖空8份合约

答案 D

解析 alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品，卖出指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货，并且预测大盘会下跌，所以在期货市场应该卖空，期货头寸为：

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