首页
登录
从业资格
假设某持仓组合的βS是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至
假设某持仓组合的βS是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至
题库
2022-08-02
25
问题
假设某持仓组合的βS是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βP降至0,假设现货市值1000万元,沪深300期货指数为5000,βΝ为1,则他可以在期货市场( ),实现alpha套利。A.买入8份合约B.买入12份合约C.卖空12份合约D.卖空8份合约
选项
A.买入8份合约
B.买入12份合约
C.卖空12份合约
D.卖空8份合约
答案
D
解析
alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品,卖出指数期货,实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货,并且预测大盘会下跌,所以在期货市场应该卖空,期货头寸为:
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1813553.html
本试题收录于:
发布证券研究报告业务题库证券分析师分类
发布证券研究报告业务
证券分析师
相关试题推荐
下列关于投资规划的说法错误的是()。 Ⅰ.制订了完整的投资计划,需要不断
以下属于客户证券投资目标中的短期目标的是()。 Ⅰ.存款 Ⅱ.购新车
指数型策略()。A.试图预测股票市场的未来变化 B.重点是进行风险控制
按照投资者的共同偏好规则,排除投资组合中那些被所有投资者都认为差的组合,把排除后
证券组合的()是描述一项投资组合的风险与回报之间的关系。在以风险为横轴,预
股票投资风格指数是对股票投资风格进行()的指数。A.风险评价 B.业绩评
某投资者预通过蝶式套利方法进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约,同时
对股票投资而言,内部收益率是指()。A.投资本金自然増长带来的收益率 B
假设王先生有一笔5年后到期的200万元借款,年利率10%,则王先生每年年末需要存
下列说法正确的是()。 Ⅰ.本金保障是指投资者通过投资保存资本或者资金的
随机试题
泰山的每个季节都有独特的魅力。春天,绿茵茵的山坡上,争奇斗艳的花朵到处可见。夏天,泰山的雷暴雨堪称奇观。秋天,枫树叶漫山遍野,蔚蓝色的河水穿流而行。冬天
Thefirstpermanentpicturewasmadebyusing_________[originaltext]TodayI
Time______,thecelebrationwillbeheldasscheduled.A、permitB、permittingC、p
确定会计核算工作空间范围的前提条件是()。A.会计主体 B.持续经营 C.会
Ante主张A.以缺牙部位决定基牙数目 B.以上都不对 C.以牙合力比值决定
在客户关系管理理念里,客户价值的预测通常采用下列()方式进行。A.客户消费量最
下列各项,不属亚急性再型肝炎并发症的是A.脑水肿 B.消化道出血 C.血糖增
(2019年真题)侦查机关在办理一起武装暴乱案时,办案人员王某发现犯罪嫌疑人系其
确定颌位关系包括A.定位平面记录 B.下颌后退记录 C.面下1/3高度记录
妊娠早期羊水的主要来源是A.母血清经胎膜进入羊膜腔的透析液 B.胎儿尿液 C
最新回复
(
0
)