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下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。A.夏普比率是对绝对收益率进行
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。A.夏普比率是对绝对收益率进行
免费题库
2022-08-02
23
问题
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是( )。A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标B.信息比率引入了业绩比较基准的因素C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标D.信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差
选项
A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
B.信息比率引入了业绩比较基准的因素
C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D.信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差
答案
D
解析
信息比率的计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为:IR=(Rp-Rb)/sp-b。式中:Rp表示投资组合收益,Rb表示业绩比较基准收益,两者之差即为超额收益;σp-b表示跟踪误差。
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