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某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8
某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8
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2022-08-02
81
问题
某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权,又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权,再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底,将期货合约平仓了结,同时执行期权,该投资者的获利是( )美元/盎司。A.3B.4.7C.4.8D.1.7
选项
A.3
B.4.7
C.4.8
D.1.7
答案
B
解析
假设6月底黄金的价格为X美元/盎司,则当X>800时,该投资者的收益=(6.5-4.8)-(X-800)+(X-797)=4.7(美元/盎司),则当X≤800时,该投资者的收益=(6.5-4.8)+(800-X)+(X-797)=4.7(美元/盎司)。
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