2. 从业资格
  3. 某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的

某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的

考试题库2022-08-02  44
问题 某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；（4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。Ⅰ.期望收益率等于12.4%Ⅱ.标准差等于14.2%Ⅲ.期望收益率等于14%Ⅳ.标准差等于12.2%A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
答案 D
解析 E(rp)＝0.45×0.08+0.55×0.16＝0.124；σp＝0.45×10%+0.55×14%＝12.2%。
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