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  3. 资本资产定价模型(CAPM)依赖的假设包括()。 Ⅰ.投资者以期望收益率和方差

资本资产定价模型(CAPM)依赖的假设包括()。 Ⅰ.投资者以期望收益率和方差

最全题库2022-08-02  80
问题 资本资产定价模型(CAPM)依赖的假设包括()。Ⅰ.投资者以期望收益率和方差(或标准差)为基础选择投资组合Ⅱ.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷Ⅲ.市场是无效的Ⅳ.投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
答案 B
解析 CAPM模型的导出需要依赖一定的假设。这些假设忽略了现实生活中的各种复杂现象，大大简化了模型的建立过程，有利于帮助人们透过现象看本质。CAPM模型的主要假设有：1. 投资者是风险回避者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合; 2.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷;3.所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券的回报率的均值、方差以及协方差具有相同的预期; 4.资本市场是均衡的; 5.市场是完美的，无通货膨胀，不存在交易成本和税收引起的现象。
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