假设证券市场禁止卖空交易,如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C:

题库2022-08-02  49

问题 假设证券市场禁止卖空交易,如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C:(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%;(2)证券组合B的B系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;(3)证券组合C的B系数和期望收益率分别为1.20和13.6%;那么()。Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅰ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ

选项 A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ

答案 B

解析 证券组合A、B的β系数均小于证券组合C的β系数,因此,不能用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。用证券组合A和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合B和证券组合C构造新证券组合。
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