假设市场中0.5年和1年对应的即期利率为1.59%和2.15%，那么一个期限为1

资格题库2022-08-02 57

问题假设市场中0.5年和1年对应的即期利率为1.59%和2.15%，那么一个期限为1年，6个月支付1次利息(票面利率4%)，面值为100元的债券价格最接近()元。A.100B.101C.102D.103

选项 A.100
B.101
C.102
D.103

答案 C

解析这个债券的现金流是：六个月后支付2元利息，一年后支付102元的本金和利息。价格=2/(1+1.59%/2)+102/(1+2.15%)=101.84元把两个现金流分别按照对应的利率折现。 1.59是年化利率，所以除以2，是半年利率； 2.15是全年的利率，对应的现金流是100+2。

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