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假设市场中0.5年和1年对应的即期利率为1.59%和2.15%,那么一个期限为1
假设市场中0.5年和1年对应的即期利率为1.59%和2.15%,那么一个期限为1
资格题库
2022-08-02
45
问题
假设市场中0.5年和1年对应的即期利率为1.59%和2.15%,那么一个期限为1年,6个月支付1次利息(票面利率4%),面值为100元的债券价格最接近()元。A.100B.101C.102D.103
选项
A.100
B.101
C.102
D.103
答案
C
解析
这个债券的现金流是:六个月后支付2元利息,一年后支付102元的本金和利息。 价格=2/(1+1.59%/2)+102/(1+2.15%)=101.84元 把两个现金流分别按照对应的利率折现。 1.59是年化利率,所以除以2,是半年利率; 2.15是全年的利率,对应的现金流是100+2。
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