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统计套利在方法上可以分为( )。 ①β中性策略 ②维护策略 ③折中策略
统计套利在方法上可以分为( )。 ①β中性策略 ②维护策略 ③折中策略
admin
2022-08-02
59
问题
统计套利在方法上可以分为( )。①β中性策略②维护策略③折中策略④协整策略A.①②③B.①②④C.②③④D.①④
选项
A.①②③
B.①②④
C.②③④
D.①④
答案
D
解析
统计套利在方法上可以分为两类,一类是利用股票的收益率序列建模,目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha收益,我们称之为β中性策略;另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模,我们称之为协整策略。
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