统计套利在方法上可以分为（）。 ①β中性策略 ②维护策略 ③折中策略

admin2022-08-02 90

问题统计套利在方法上可以分为（）。①β中性策略②维护策略③折中策略④协整策略A.①②③B.①②④C.②③④D.①④

选项 A.①②③
B.①②④
C.②③④
D.①④

答案 D

解析统计套利在方法上可以分为两类，一类是利用股票的收益率序列建模，目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha收益，我们称之为β中性策略；另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。

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