2. 从业资格
  3. 假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收

假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收

最全题库2022-08-02  96
问题 假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%，贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。A.基金A﹢基金CB.基金BC.基金AD.基金C
选项 A.基金A﹢基金C
B.基金B
C.基金A
D.基金C
答案 D
解析 基金A的詹森指数=17.6%－[6%﹢1.2（18%－6%）]=－2.8%；基金B的詹森指数=17.5%－[6%﹢1.0（18%－6%）]=－0.5%；基金C的詹森指数=17.4%－[6%+0.8（18%－6%）]=1.8%。因此基金C的绩效最优。
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