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统计套利主要包括( )。 Ⅰ 配对交易 Ⅱ 股指对冲 Ⅲ 融券对冲 Ⅳ
统计套利主要包括( )。 Ⅰ 配对交易 Ⅱ 股指对冲 Ⅲ 融券对冲 Ⅳ
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2022-08-02
47
问题
统计套利主要包括( )。Ⅰ 配对交易Ⅱ 股指对冲Ⅲ 融券对冲Ⅳ 算法交易A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
选项
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案
D
解析
统计套利的方法包括:①成对交易,是统计套利最常用的策略;②多因素模型,当实际资产价格高于模型预测价格时,卖出该资产,待价格相等时,买入资产对冲空头头寸;③均值回归策略建立在股票价格是均值回归的这一假设条件之上;④协整策略,利用股票价格序列的协整关系建模。Ⅳ项,算法交易是指利用电子平台,通过使用计算机程序发出交易指令,执行预先设定好的交易策略。
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