首页
登录
从业资格
假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βp降至
假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βp降至
admin
2022-08-02
19
问题
假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βp降至0,假设现货市值1000万元,沪深300期货指数为5000,βN为1,则他可以在期货市场( ),实现alpha套利。A.买入8份合约B.买入12份合约C.卖空12份合约D.卖空8份合约
选项
A.买入8份合约
B.买入12份合约
C.卖空12份合约
D.卖空8份合约
答案
D
解析
Alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品,卖出指数期货,实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货,并且预测大盘会下跌,所以在期货市场应该卖空,期货头寸为:
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1809184.html
本试题收录于:
发布证券研究报告业务题库证券分析师分类
发布证券研究报告业务
证券分析师
相关试题推荐
在预测客户的未来收入时,应注意的是()。A.工资和奖金等收入可以根据当地的平均
李先生现有资金30万元,投资于固定收益率为8%的理财产品,那么李先生投资该产品(
证券公司证券投资咨询机构通过举办讲座报告会分析会等形式,进行证券投资顾问业务推广
通常来说,()型投资者可以承受一定的投资波动,但希望投资风险大致相当于市场的整
风险中性定价理论的核心思想是()。A.假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
在分析证券投资面临的汇率风险时,汇率波动取决于()。A.国际经济形势 B.国
下列关于战略性投资策略的说法中,正确的是()。A.常见的战略性投资策略包括买入
在股票市场上投资者往往对亏损股票存在较强的惜售心理,即继续持有亏损股票,不愿意实
以下关于证券投资顾问业务客户回访机制的说法正确的是()。 ①证券公司对客户回
下列说法正确的是()。 ①投资的收益等于利息、股息等当前收入与资本增值之和
随机试题
MarkTwain:OneofAmerica’sBestKnownandBestLovedWritersMar
Whomcanyoutrustthesedays?ItisaquestionposedbyDavidHalpernofC
PerchedamongthehighlandsofwesternCameroon,borderedbygreenmountains
女性,28岁,停经45天,阴道不规则出血1周;尿妊娠试验阳性;结合超声图像(彩图
血液检验中,下列指标中的参考值无性别差异的是A.血细胞比容 B.红细胞计数
康复医学的特点()A.发展功能代偿B.集康复评定、康复治疗、康复预防及康复治疗
从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性:
某单位设有局部应用干粉灭火系统,保护室外可燃液体敞口容器,根据《干粉灭火系统设计
关于500kV变电站一个半断路器接线的设计规定,下列哪项表述是不正确的?()A
(2013年真题)下列费用中,属于直接费的有()。A.人工费 B.材料费
最新回复
(
0
)