首页
登录
从业资格
假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βp降至
假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βp降至
admin
2022-08-02
42
问题
假设某持仓组合的βs是1.2,如果投资经理预测大盘会下跌,他准备将组合的βp降至0,假设现货市值1000万元,沪深300期货指数为5000,βN为1,则他可以在期货市场( ),实现alpha套利。A.买入8份合约B.买入12份合约C.卖空12份合约D.卖空8份合约
选项
A.买入8份合约
B.买入12份合约
C.卖空12份合约
D.卖空8份合约
答案
D
解析
Alpha套利通过买入具有阿尔法值的证券组合产品,卖出指数期货,实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。该投资经理持有现货,并且预测大盘会下跌,所以在期货市场应该卖空,期货头寸为:
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1809184.html
本试题收录于:
发布证券研究报告业务题库证券分析师分类
发布证券研究报告业务
证券分析师
相关试题推荐
在预测客户的未来收入时,应注意的是()。A.工资和奖金等收入可以根据当地的平均
李先生现有资金30万元,投资于固定收益率为8%的理财产品,那么李先生投资该产品(
证券公司证券投资咨询机构通过举办讲座报告会分析会等形式,进行证券投资顾问业务推广
通常来说,()型投资者可以承受一定的投资波动,但希望投资风险大致相当于市场的整
风险中性定价理论的核心思想是()。A.假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
在分析证券投资面临的汇率风险时,汇率波动取决于()。A.国际经济形势 B.国
下列关于战略性投资策略的说法中,正确的是()。A.常见的战略性投资策略包括买入
在股票市场上投资者往往对亏损股票存在较强的惜售心理,即继续持有亏损股票,不愿意实
以下关于证券投资顾问业务客户回访机制的说法正确的是()。 ①证券公司对客户回
下列说法正确的是()。 ①投资的收益等于利息、股息等当前收入与资本增值之和
随机试题
She______thenewspaperandputitintothehandbag.A、clappedB、wrappedC、folded
在世纪之交的伟大时代,我们的祖国正在走向繁荣富强,海峡两岸人民也将加强交流,共同推进祖国统一大业的早日完成。Attheturnofthecentury
Expertsestimatethatsomewherebetween【B1】______and【B2】______ofeverythingw
Formanypeopletoday,readingisnolongerrelaxation.Tokeepuptheirwor
患者上前牙牙冠变色,问诊一年前有牙外伤史,未曾治疗,其原因最可能是A.牙髓坏死
A.病起发热,或热后突然出现肢体软弱无力 B.四肢痿软,身体困重 C.肢体痿
患儿,男,6岁。诊断为急性肾小球肾炎,目前限制水和盐的摄入,家长询问患儿可以恢复
某证券公司从事上市公司并购重组财务顾问业务,下列关于其应当具备的条件描述正确的有
治疗休息痢除主穴外可配用A.大椎、太冲、十宣 B.脾俞、肾俞 C.内关、中脘
根据《建设工程质量管理条例》的相关规定,下列属于施工单位的质量责任和义务的有(
最新回复
(
0
)