2. 从业资格
  3. 二叉树模型的假设有（　　）。 Ⅰ 标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向

二叉树模型的假设有（　　）。 Ⅰ 标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向

考试题库2022-08-02  61
问题 二叉树模型的假设有（　　）。Ⅰ 标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向Ⅱ 在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变Ⅲ 只能在到期日执行Ⅳ 市场无摩擦A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
选项 A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案 D
解析 二叉树模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。二叉树期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型的前提假定是市场无摩擦、无信用风险、无套利机会、无利率风险以及投资者可以以无风险利率借入或贷出资金。
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