在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。A.波动率变动的风

资格题库2022-08-02 43

问题在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量（　　）。A.波动率变动的风险B.时间变动的风险C.标的资产价格变动的风险D.利率变动的风险

选项 A.波动率变动的风险

B.时间变动的风险

C.标的资产价格变动的风险

D.利率变动的风险

答案 C

解析 Delta是衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，即选择权的标的价值发生Delta值。Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。公式为：Delta=期权价格的变化／期货价格的变化。

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