2. 从业资格
  3. （2018年真题）《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借

（2018年真题）《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借

资格题库2022-08-02  103
问题 （2018年真题）《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法不包括（ ）。A.统计违约模型B.内部违约经验C.映射外部数据D.高级计量法
选项 A.统计违约模型
B.内部违约经验
C.映射外部数据
D.高级计量法
答案 D
解析 《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
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