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关于债券组合管理免疫策略,以下表述错误的是( )。A.多重负债下的组合免疫
关于债券组合管理免疫策略,以下表述错误的是( )。A.多重负债下的组合免疫
练习题库
2022-08-02
60
问题
关于债券组合管理免疫策略,以下表述错误的是( )。A.多重负债下的组合免疫策略,债券久期与负债久期相等,债券组合的现金流现值必须与负债现值相等B.多重负债下的组合免疫策略,负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广C.规避风险是指在市场收益率非平行变动时,组合所蕴含的再投资风险D.或有规避是一种常用的投资方法,投资者首先要确定准确的规避收益,然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平
选项
A.多重负债下的组合免疫策略,债券久期与负债久期相等,债券组合的现金流现值必须与负债现值相等
B.多重负债下的组合免疫策略,负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广
C.规避风险是指在市场收益率非平行变动时,组合所蕴含的再投资风险
D.或有规避是一种常用的投资方法,投资者首先要确定准确的规避收益,然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平
答案
B
解析
多重负债下的组合免疫策略,组合内的各种债券的久期分布必须比负债的久期分布更广。
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