(2021年真题)如果a与b证券之间的相关系数绝对值比b与c证券之间的相关系数绝

练习题库2022-08-02  21

问题 (2021年真题)如果a与b证券之间的相关系数绝对值比b与c证券之间的相关系数绝对值大,则证券之间的相关性的强弱关系为(   )。A.一致B.b与c证券之间的相关性更强C.a与b证券之间的相关性更强D.无法确定

选项 A.一致
B.b与c证券之间的相关性更强
C.a与b证券之间的相关性更强
D.无法确定

答案 C

解析 相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。如果a与b证券之间的相关系数绝对值|ρab|比a与c证券之间的相关系数绝对值|ρij|大,则说明前者之间的相关性比后者之间的相关性强。
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