（2018年真题）假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说

资格题库2022-08-02 56

问题（2018年真题）假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（）。A.A证券对市场指数的敏感性较强B.B证券对市场指数的敏感性较强C.A所获得的收益较高D.B所获得的收益较高

选项 A.A证券对市场指数的敏感性较强
B.B证券对市场指数的敏感性较强
C.A所获得的收益较高
D.B所获得的收益较高

答案 A

解析贝塔系数越大，表明对市场指数的敏感性越强，A证券贝塔系数大于B证券，所以选项A说法正确。
考点
风险指标

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1754922.html

证券投资基金基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)