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(2016年真题)关于两种资产收益率相关系数的取值范围,以下表述正确的是(
(2016年真题)关于两种资产收益率相关系数的取值范围,以下表述正确的是(
练习题库
2022-08-02
111
问题
(2016年真题)关于两种资产收益率相关系数的取值范围,以下表述正确的是( )。A.0~1B.-1~1C.-1~0D.无取值范围
选项
A.0~1
B.-1~1
C.-1~0
D.无取值范围
答案
B
解析
相关系数ρij总处于+1和-1之间,亦即|ρij|≤1。若ρij=1,则表示ri和rj完全正相关;相反,若ρij=-1,则表示,ri和rj完全负相关。如果两个变量间完全独立,无任何关系,即零相关,则它们之间的相关系数ρij=0。
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