（2015年真题）股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下

练习题库2022-08-02 40

问题（2015年真题）股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4。哪种等权重投资组合的风险最低?（）A.股票B和C组合B.股票A和C组合C.股票A和B组合D.无法判断

选项 A.股票B和C组合
B.股票A和C组合
C.股票A和B组合
D.无法判断

答案 B

解析两项资产之间的相关性越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大。即相关系数值越小，投资组合的风险越低。

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证券投资基金基础知识

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