(2015年真题)股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下

练习题库2022-08-02  23

问题 (2015年真题)股票A、B、C具有相同的预期收益和风险,股票之间的相关系数如下:A和B的相关系数为0.8,B和C的相关系数为0.2,A和C的相关系数为-0.4。哪种等权重投资组合的风险最低?(   )A.股票B和C组合B.股票A和C组合C.股票A和B组合D.无法判断

选项 A.股票B和C组合
B.股票A和C组合
C.股票A和B组合
D.无法判断

答案 B

解析 两项资产之间的相关性越小,其投资组合可分散的投资风险的效果越大。即相关系数值越小,投资组合的风险越低。
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