2. 从业资格
  3. （2021年真题）风险价值（VaR）采用概率论和数理统计的方法对风险进行测量，最

（2021年真题）风险价值（VaR）采用概率论和数理统计的方法对风险进行测量，最

最全题库2022-08-02  100
问题 （2021年真题）风险价值（VaR）采用概率论和数理统计的方法对风险进行测量，最大的优点是（   ），因此具备广泛适用性。A.可测是投资组合的风险并通过一个数值表示B.可用于测量不同市场的不同风险并通过一个数值表示C.可准确测量投资组合的风险是否符合预期D.可测量投资市场变化的风险并通过一个数值表示
选项 A.可测是投资组合的风险并通过一个数值表示
B.可用于测量不同市场的不同风险并通过一个数值表示
C.可准确测量投资组合的风险是否符合预期
D.可测量投资市场变化的风险并通过一个数值表示
答案 B
解析 VaR采用概率论和数理统计的方法对风险进行量化和测度，其最大的优点是可用于测量不同市场的不同风险并用一个数值表示出来，因此具有广泛的适用性。VaR已成为计量市场风险的主要指标，巴塞尔银行监督委员会、美国联邦储备银行、美国证券交易委员会、欧盟都接受VaR作为风险度量和风险披露的工具。最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
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