（2020年真题）关于预期损失（ES）指标，以下表述错误的是（）A.能衡量

考试题库2022-08-02 31

问题（2020年真题）关于预期损失（ES）指标，以下表述错误的是（）A.能衡量极端情况发生时损失的平均值B.不满足次可加性C.预期损失也被称为条件风险价值度D.是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值

选项 A.能衡量极端情况发生时损失的平均值
B.不满足次可加性
C.预期损失也被称为条件风险价值度
D.是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值

答案 B

解析预期损失由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业与监管机构的重视。

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