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(2020年真题)关于预期损失(ES)指标,以下表述错误的是( )A.能衡量
(2020年真题)关于预期损失(ES)指标,以下表述错误的是( )A.能衡量
考试题库
2022-08-02
30
问题
(2020年真题)关于预期损失(ES)指标,以下表述错误的是( )A.能衡量极端情况发生时损失的平均值B.不满足次可加性C.预期损失也被称为条件风险价值度D.是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值
选项
A.能衡量极端情况发生时损失的平均值
B.不满足次可加性
C.预期损失也被称为条件风险价值度
D.是指在给定时间区间和置信区间内,投资组合损失的期望值
答案
B
解析
预期损失由于其在尾部风险度量、次可加性等方面的优势,越来越受到金融行业与监管机构的重视。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1754665.html
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