（2018年真题）投资组合A、B、C、D的贝塔系数分别为-0．5、-0．2、0．

admin2022-08-02 22

问题（2018年真题）投资组合A、B、C、D的贝塔系数分别为-0．5、-0．2、0．8、1．1，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（）更具有优势。A.BB.DC.AD.C

选项 A.B
B.D
C.A
D.C

答案 B

解析贝塔系数度量的是资产收益率相对市场波动的敏感性。市场组合本身的贝塔系数为1。当B为1．1时，市场组合上涨1％，该资产随之上涨1．1％。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1754596.html

证券投资基金基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)