(2018年真题)假设一投资者拥有M公司的股票,他决定在投资组合中加入N公司的股

最全题库2022-08-02  43

问题 (2018年真题)假设一投资者拥有M公司的股票,他决定在投资组合中加入N公司的股票,这两种股票的期望收益率和总体风险水平相当,当M和N股票的相关系数为(   )时,资产组合风险降低效率最高。A.-0.25B.-0.75C.1D.0.25

选项 A.-0.25
B.-0.75
C.1
D.0.25

答案 B

解析 当两个资产收益率的相关系数等于-1时,一定能找到一个点,使得投资组合的标准差为0,因此相关系数越接近-1,资产组合风险降低效率越高。
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