(2017年真题)资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(B)来描述资产或资

考试题库2022-08-02  7

问题 (2017年真题)资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(B)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中,正确的是(   )。A.市场组合的贝塔值为0B.贝塔值不能小于0C.贝塔值越大,预期收益率越低D.贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度

选项 A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔值不能小于0
C.贝塔值越大,预期收益率越低
D.贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度

答案 D

解析 贝塔系数度量的是资产收益率相对于市场波动的敏感性。一个资产或资产组合的贝塔值越高,则它的预期收益率越高,对于贝塔值为零的资产来说,它的预期收益率就应当等于无风险收益率。市场组合的贝塔值是标准值1。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1754547.html

最新回复(0)