2. 从业资格
  3. （2016年真题）下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（ ）。

（2016年真题）下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（ ）。

题库2022-08-02  117
问题 （2016年真题）下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（   ）。A.投资组合具有一个特定的预期收益率B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
选项 A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
答案 B
解析 度量收益率偏离程度的指标是方差。期望值度量的是组合的平均收益率。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1754441.html
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)