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  3. （2016年真题）某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算

（2016年真题）某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算

题库2022-08-02  42
问题 （2016年真题）某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（   ）。A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
选项 A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
答案 D
解析 某投资组合在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在12个月中的损失有95%的可能性不会超过5%。
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