2. 从业资格
  3. （2016年真题）某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1

（2016年真题）某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1

考试题库2022-08-02  35
问题 （2016年真题）某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（   ）。A.0．07B.0．13C.0．21D.0．38
选项 A.0．07
B.0．13
C.0．21
D.0．38
答案 D
解析 平均无风险收益率；σp表示基金收益率的标准差。Sp=（14%-6%）／21%=0．38。
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