假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%,基金P和证券市场在一段时间内的

考试题库2022-08-02  38

问题 假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%,基金P和证券市场在一段时间内的表现为:基金P的平均收益率为40%,标准差为0.5;证券市场(M)的平均收益率为25%,标准差为0.25。那么基金P和证券市场的夏普比率分别(   )。A.0.45;0.5B.0.65;0.70C.0.70;0.80D.0.80;0.65

选项 A.0.45;0.5
B.0.65;0.70
C.0.70;0.80
D.0.80;0.65

答案 C

解析 根据夏普比率的公式可得Sp=(Rp-Rf)/σp,Sp=(40%-5%)/0.5=0.70,Sm=(25%-5%)/0.25=0.80,基金p和证券市场的夏普比率分别是0.70;0.80。
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