2. 从业资格
  3. 假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的

假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的

考试题库2022-08-02  53
问题 假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现为：基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场（M）的平均收益率为25%，标准差为0.25。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（   ）。A.0.45；0.5B.0.65；0.70C.0.70；0.80D.0.80；0.65
选项 A.0.45；0.5
B.0.65；0.70
C.0.70；0.80
D.0.80；0.65
答案 C
解析 根据夏普比率的公式可得Sp=（Rp-Rf）/σp，Sp=（40%-5%）/0.5=0.70，Sm=（25%-5%）/0.25=0.80，基金p和证券市场的夏普比率分别是0.70；0.80。
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