下列关于影响期权价格因素的表述,不正确的是(  )。A.波动率越大,对期权多头越

免费题库2022-08-02  24

问题 下列关于影响期权价格因素的表述,不正确的是(  )。A.波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高B.对于美式期权和欧式期权来说,有效期越长,期权价格越高C.标的资产的价格越低、执行价格越高,看涨期权的价格就越高D.在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升

选项 A.波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高
B.对于美式期权和欧式期权来说,有效期越长,期权价格越高
C.标的资产的价格越低、执行价格越高,看涨期权的价格就越高
D.在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升

答案 C

解析 看涨期权在执行时,其收益等于标的资产的市场价格与执行价格之差。因此,标的资产的价格越高、执行价格越低,看涨期权的价格就越高。
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