2. 从业资格
  3. 下列关于均值—方差模型的描述，说法错误的是（ ）。A.均值一方差模型，奠定了投资

下列关于均值—方差模型的描述，说法错误的是（ ）。A.均值一方差模型，奠定了投资

资格题库2022-08-02  36
问题 下列关于均值—方差模型的描述，说法错误的是（ ）。A.均值一方差模型，奠定了投资组合理论的基础B.投资者将选择并持有的是有效的投资组合C.该模型具有两个相关的特征，一是预期收益率，二是各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度D.其前提假设是投资者是偏好风险的
选项 A.均值一方差模型，奠定了投资组合理论的基础
B.投资者将选择并持有的是有效的投资组合
C.该模型具有两个相关的特征，一是预期收益率，二是各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度
D.其前提假设是投资者是偏好风险的
答案 D
解析 在回避风险的假定下，马科维茨建立了一个投资组合分析的模型，即均值—方差模型。马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。故D项说法错误。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1751923.html
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)