首页
登录
从业资格
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过
考试题库
2022-08-02
68
问题
( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
选项
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
答案
B
解析
此题考的是有关风险价值的计算模型之一参数法的相关内容,答案是B项,参数法又称为方差一协方差法,该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合,且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值,例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。
考点
风险价值
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1751922.html
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
( )要求在销售基金产品或者服务的过程中,应根据投资者的风险承受能力销售不同风
下列属于客户在基金投资操作过程中享受的服务的是( )。A.推介符合适用性原则的
“介绍基金管理人投资运作情况,让客户充分了解基金投资的特点”属于基金客户服务步骤
以合伙企业、契约等非法人形式,通过汇集多数投资者的资金直接或者间接投资于私募基金
以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金是( )。A.私人基金 B.非公开
私募投资基金与公募基金在( )有较大区别。 ①投资范围②信息披露 ③流动性
私募基金产品的投资者,其风险评估结果有效期( )。A.不超过1年 B.不超过
关于私募基金的合格投资者,说法正确的是( )。 ①净资产不低于1000万元的
下列选项不属于私募基金一般风险的是( )。A.资金损失风险 B.募集失败风险
私募基金的募集机构不可以通过( )进行投资回访。A.录音电话 B.电邮 C
随机试题
Ihear______boysinyourschoollikeplayingfootballintheirsparetime,tho
Spidershaveexcellenteyesightandcanseetheir__________fromadistancetwe
根据人们对待风险的态度,经济学中把人分为()。A.风险爱好者 B.风险厌恶
营养性缺铁性贫血经铁剂治疗1周后,首先出现有效的治疗反应是A.红细胞平均容积恢复
管碟法常用的检定法是()。A:标准曲线法 B:单计量法 C:二计量法 D
不属于医疗用毒性药品的是A.毛果芸香碱 B.砒石 C.艾司唑仑 D.生附子
根据材料,除印度外,我国对主要国家和地区货物进出口总额增长率最高的国家(地区)的
根据下列资料回答问题。 2010年底,全国高速公路里程为7.41万公里,居世
下面所列估价中估价委托人既不是估价对象权利人,也不是估价对象利害关系人的是(
关于社会主义法与社会主义经济基础,下列说法中,哪些选项是正确的?()A.社
最新回复
(
0
)