在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（　　）A.最大回撤

考试题库2022-08-02 35

问题在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（　　）A.最大回撤B.下行标准差C.预期损失D.风险价值

选项 A.最大回撤
B.下行标准差
C.预期损失
D.风险价值

答案 C

解析预期损失（expected shortfall，ES），是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。预期损失也被称为条件风险价值度（conditional VaR）或条件尾部期望（conditional tail expectation）或尾部损失（tail loss）。

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证券投资基金基础知识

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