基金P当月的实际收益率为5.34%。表10一1为该基金的基准投资组合B的相关数据

练习题库2022-08-02  25

问题 基金P当月的实际收益率为5.34%。表10一1为该基金的基准投资组合B的相关数据。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为(  )。A.0.31%B.1.37%C.1.06%D.O.44%

选项 A.0.31%
B.1.37%
C.1.06%
D.O.44%

答案 A

解析 基金P的资产配置所带来的超额收益率仅反映了从60:30:10的基准权重转变到当前权重所引起的收益变化,而不包括基金经理在各个市场中积极选择证券所带来的收益变化。因此,资产配置带来的贡献为:(0.70-0.60)×5.81%+(0.07-0.30)×1.45%+(0.23-0.10)×0.48%=0.31%。
【考点】相对收益归因
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