投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。A.詹森比率 B.基准跟踪误

题库2022-08-02 29

问题投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。A.詹森比率B.基准跟踪误差C.夏普比率D.特雷诺比率

选项 A.詹森比率
B.基准跟踪误差
C.夏普比率
D.特雷诺比率

答案 B

解析关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。B项，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，用于度量一个股票组合相对于某基准组合的偏离程度。
【考点】风险调整后收益

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/1751161.html

证券投资基金基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)