2. 从业资格
  3. 某基金的月均值增长率为3％，标准差为4％，在标准正态分布下，该基金在95％的概率

某基金的月均值增长率为3％，标准差为4％，在标准正态分布下，该基金在95％的概率

考试题库2022-08-02  43
问题 某基金的月均值增长率为3％，标准差为4％，在标准正态分布下，该基金在95％的概率下，月度净值增长率会落在区间（　　）内。A.6％～-6％B.5％～-5％C.11％～-5％D.11％～-3％
选项 A.6％～-6％
B.5％～-5％
C.11％～-5％
D.11％～-3％
答案 C
解析 在净值增长率服从正态分布时，可以期望2／3（约67％）的情况下，净值增长率会落入平均值正负1个标准差的范围内，95％的情况下基金净值增长率会落在正负2个标准差的范围内。依据题意可知：月度净值增长率会落在正负两个标准差的区间内，即（3%-2×4%，3%+2×4%）=（-5%，11%）故C项正确。
知识点：掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方法；
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