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某基金的月均值增长率为3%,标准差为4%,在标准正态分布下,该基金在95%的概率
某基金的月均值增长率为3%,标准差为4%,在标准正态分布下,该基金在95%的概率
考试题库
2022-08-02
44
问题
某基金的月均值增长率为3%,标准差为4%,在标准正态分布下,该基金在95%的概率下,月度净值增长率会落在区间( )内。A.6%~-6%B.5%~-5%C.11%~-5%D.11%~-3%
选项
A.6%~-6%
B.5%~-5%
C.11%~-5%
D.11%~-3%
答案
C
解析
在净值增长率服从正态分布时,可以期望2/3(约67%)的情况下,净值增长率会落入平均值正负1个标准差的范围内,95%的情况下基金净值增长率会落在正负2个标准差的范围内。依据题意可知:月度净值增长率会落在正负两个标准差的区间内,即(3%-2×4%,3%+2×4%)=(-5%,11%)故C项正确。
知识点:掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方法;
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